今天股票行情涨跌告诉你预期一定程度上将会影响qh市场波动

2020-07-23 22:49:25 by Admin 监管动态
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报告要点

    股指qh:外部事件扰动有限,关键仍是内因。国债qh:避险情绪升温,债市震荡偏多,套利策略长久期券基差走扩关注平仓机会。股指期权:波动率卖方建议暂时止盈,或做好短期的风险管理。

    摘要:

    股指qh:外部事件扰动有限,关键仍是内因。昨日盘面先扬后抑,早盘军工、白银、科创板异动带动指数上涨,但由于量能并未放大,午后上行动能衰减,而在盘末,人民币汇率异动,外部事件扰动风险偏好。对于关闭总领馆事件,我们认为扰动相对有限,一方面人民币贬值幅度尚可,显示暂无大规模热钱流出的迹象,另一方面,该事件对于企业业绩影响有限,虽阶段扰动情绪,但与科技领域制裁、贸易摩擦相比,对于股市的冲击幅度偏小。短期来看,沪指上方3500 点依然有压制,未来如若上冲,需要经济复苏或是政策宽松确认的信号,7 月政治局会议定调尤为重要,而短期建议续持股指多单,静待信号确认。

    股指期权:波动率卖方注意市场短期风险。昨日A 股先强后弱,期权标的早盘快速走高,午盘后又迅速回落,收盘时略偏强。在标的日内振幅较大的背景下,期权市场交易规模再度走高,隐含波动率在日内情绪带动下也表现出了先高后低的走势,整体隐波仍在持续回落。在市场情绪刚从前期过热的阶段回复后,消息面再次给出中美关系紧张的不确定因素,预期一定程度上将会影响qh市场波动,波动率卖方建议暂时止盈,或做好短期的风险管理。在当前市场结构下,短期的多空交易均较难操作,有趋势观点的投资者建议以合成现货组合进行。期权策略方面,可持续关注日内标的趋势变动的交易机会,GammaScalping 组合赚取价格震荡的收益,同时也可参与不同期权标的趋势表现差异的套利。

    国债qh:避险情绪升温,债市震荡偏多。昨日T、TF、TS2009 分别上涨0.39%、0.22%、0.07%。早盘债市偏弱,T2009 一度下跌0.26%;10:00-11:00 虽然股市持续上涨,但期债并未创新低,可能因为部分资金逢低买入;此后随着股市回落,期债逐步上涨;此外,美方要求中方关闭驻休斯敦总领馆使得市场避险情绪升温,这推动债市进一步走强。短期来看,中美摩擦可能使得市场避险情绪发酵。当前债市情绪本来就较好,昨日资金面也进一步趋松。这些因素均有利于债市修复行情延续,建议继续偏多思路操作。套利策略方面,长久期券基差走扩关注平仓机会。

    风险因子:1)美股调整;2)政治局会议释放政策收紧信号;3)期权市场情绪再起;4)海外疫情迅速得到控制;5)基建投资超预期改善

(2)上周,聚酯整体负荷维持在83.1%。(3)1月3日亚洲PX市场收盘价在943美元/吨CFR中国,较前一交易日价格上涨14.67美元/吨近期,PTA现货加工利润在800元/吨附近。swH

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